diff --git a/README.md b/README.md index 617cd63..736e357 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -8,6 +8,8 @@ ## 2. 因子平台demo http://192.168.1.125:8222 +[因子平台计算参数说明.md](因子平台/因子平台计算参数说明.md) + ## 3.因子表 diff --git a/images/image.png b/images/image.png new file mode 100644 index 0000000..d0acf75 Binary files /dev/null and b/images/image.png differ diff --git a/因子平台/因子平台计算参数说明.md b/因子平台/因子平台计算参数说明.md new file mode 100644 index 0000000..1d9445e --- /dev/null +++ b/因子平台/因子平台计算参数说明.md @@ -0,0 +1,58 @@ + +# 因子平台 + +## 计算参数说明 +![alt text](../images/image.png) + +### 1. 因子函数(Python 代码编辑器) + +用户需在编辑器中定义用于计算因子的 Python 函数。该函数作为切片计算函数,会在后台按交易日、标的等维度对数据进行切片后被重复调用。 + +函数输入为当前切片对应的数据子集(如单日或单标的时间序列) + +平台负责外层切片、并行调度及结果汇总,用户仅需关注单个切片内的计算逻辑 + +#### 函数输入要求 + +trade_dt是必须的参数,代表交易日当日的日期。 +df开头的为数据DataFrame,数据库中目前可以用的: + +- df_stock_kline_1day:股票日频K线数据,包括open, high, low, close, vwap, volume, amount, AdjPreClose这几列。 +- df_cons_flag:股票分类表,包括is_bj,is_new120,is_st,csi1000,csi2000,csi300,csi500,csiall_std这几列。 +- df_stock_kline_1min:股票分钟频K线数据 +- 也有期货数据不过期货暂时无法进行因子评估 + +#### 函数输出要求 +需为一维结果(Series),作为该切片下的因子值 + +### 2. 计算日期 + +用于指定因子计算的整体时间范围。 + +起始日期:因子计算开始的交易日期 + +结束日期:因子计算结束的交易日期 + +平台将在该时间区间内,对每个交易日依次触发因子计算任务。 + +### 3. 计算窗口列表 + +计算窗口用于定义因子计算时所使用的历史窗口和未来窗口,常用于滚动计算或收益评估。 + +起始索引:表示在当前切片数据中,向历史方向回看的窗口长度 + +例如:20 表示使用当前时点向前 20 个时间步的数据进行计算 + +结束索引:表示在当前切片数据中,向未来方向使用的数据窗口 + +常用于收益或未来表现计算,如 0 表示不使用未来数据,-20代表向后 20 个时间步的数据进行计算 + +用户可添加多个计算窗口,平台会对每个窗口配置分别执行计算。 + +### 4. 因子类型 + +用于指定因子输入数据的时间粒度或类型。分钟频会有日内的结果评估,指数这个选项还在开发中。 + +例如:日频、分钟级、指数等 + +分钟频建议计算窗口在5以内,以免切片数据太大。